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杏耀登录地址浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投

杏耀-杏耀娱乐-杏耀官网_杏耀平台平台 时间:2019年11月27日 07:33

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。

  基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。

  本基金属于采用被动指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

  认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  本基金投资相关股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)的,将承担汇率风险以及境外市场的风险。

  基金管理人根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》对招募说明书进行更新,并对基金管理人的董事会及监事会成员进行了更新。除上述事项外本招募

  招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

  《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》和其他有关法律法规的规定以及《浦银安盛中证锐联沪港深基本面100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)编写。

  本招募说明书阐述了浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由浦银安盛基金管理有限公司负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会注册。《基金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。

  4、基金合同:指《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书:指《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新

  7、基金产品资料概要:指《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)基金产品资料概要》及其更新

  8、基金份额发售公告:指《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》

  9、上市交易公告书:指《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》

  10、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  12、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实

  10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

  16、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由境内证券交易所设立的证券交易服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票

  18、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  20、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

  21、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

  22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  25、销售机构:指浦银安盛基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构,以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位

  26、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  27、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为浦银安盛基金管理有限公司或接受浦银安盛基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

  28、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金注册登记系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在注册登记系统

  29、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在证券登记结算系统

  30、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起基金的基金份额变动及结余情况的账户

  32、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A 股账户)或证券投资基金账户

  34、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  40、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放)

  42、《业务规则》:指浦银安盛基金管理有限公司、深圳证券交易所和中国证券登记有限责任公司的相关业务规则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守

  45、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  46、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  47、系统内转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单

  48、跨系统转托管:指基金份额持有人将其持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为

  49、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

  50、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  57、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

  58、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”,包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

  59、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所

  60、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所

  股权结构:上海浦东发展银行股份有限公司持有 51%的股权;法国安盛投资管理有限公司持有 39%的股权;上海国盛集团资产有限公司持有 10%的股权。

  谢伟先生,董事长,硕士研究生,高级经济师。曾任中国建设银行郑州分行金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;上海浦东发展银行公司及投资银行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州分行党委书记、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理,金融市场部总经理。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书,兼任金融市场业务总监。自 2017 年 3 月起兼任本公司董事,自

  Bruno Guilloton 先生,副董事长,法国国籍,毕业于国立巴黎工艺技术学院。于 1999 年加盟安盛投资管理(巴黎)公司,担任股票部门主管。2000 年至 2002 年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002 年,任职安盛

  罗森堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事。2005 年起,担任安盛投资管理公司内部审计全球主管。2009 年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表。现任

  廖正旭先生,董事,斯坦福大学理学硕士和纽约科技大学理学硕士。1999年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区 CIO 和 CEO,安盛罗森堡日本

  月起兼任本公司旗下子公司——上海浦银安盛资产管理有限公司监事。2016 年12 月起兼任安盛投资管理(上海)有限公司总经理(法定代表人)。

  刘显峰先生,董事,硕士研究生,高级经济师。曾任中国工商银行北京市分行办公室副主任、副主任(主持工作)、主任兼党办主任,北京分行王府井支行党委书记、行长;上海浦东发展银行北京分行党委委员、纪委书记、副行

  长,上海浦东发展银行信用卡中心党委副书记(主持工作)、副总经理(主持工作),总行零售业务管理部总经理。现任上海浦东发展银行零售业务总监,信用卡中心党委书记、总经理。自 2017 年 3 月起兼任本公司董事。

  产管理办公室历任科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资有限公司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执行总经理,上海国盛集团地产有限公司总裁助理。2013 年 10 月起就职于上海国盛集团资产有限公司,现任上海国盛集团资产有限公司党委书记、执行董事、总裁。2018 年 3 月起兼任本公司董事。

  蔡涛先生,董事,上海财经大学会计学专业硕士研究生、经济师、注册会计师。1998 年 3 月参加工作进入浦发银行,历任浦发银行空港支行计划信贷科负责人,上海地区总部公司金融部副科长、科长、见习总经理,陆家嘴支行市场部经理、行长助理,上海地区总部办公室主任助理,上海分行公司银行业务

  管理部总经理、资金财务部总经理,总行财务部总经理助理、总行资产负债管理部副总经理、总行资产管理部副总经理(主持工作),现任总行资产管理部总经理、总行金融市场业务工作党委委员。2019 年 9 月起,兼任浦银安盛基金管理有限公司董事。

  在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡中心副总经理。自 2012 年 7 月起担任本公司总经理。自

  公司——上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。

  目部项目经理,1985 年至 1989 年担任上海外办国际交流服务有限公司综合部副经理,1989 年至 1991 年担任上海国际信托投资有限公司建设部副经理,

  2000 年至 2002 年担任上海实业药业有限公司总经理助理,2002 年至 2006 年担

  事务所全球合伙人。杏耀平台平台2011 年 11 月起至今,任上海启恒律师事务所合伙人。自2013 年 2 月起兼任本公司独立董事。

  作,历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,同济大学研究生院培养处处长、副院长、同济大学经济与管理学院院长,现任同济大学经济与管理

  董叶顺先生,独立董事。中欧国际工商学院 EMBA,上海机械学院机械工程学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人。董叶顺先生拥有 7 年投资行业经历,曾任 IDG 资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委

  会成员,上海联和投资有限公司副总经理,上海联创创业投资有限公司、宏力半导体制造有限公司、MSN(中国)有限公司、南通联亚药业有限公司等公司董事长。董叶顺先生有着汽车、电子产业近 20 多年的管理经验,曾任上海申雅密封件系统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总经理、党委书记职务。自 2014 年 4 月起兼任本公司独立董事。

  2011 年 1 月起至今就职于上海国盛集团资产有限公司任行政人事部总经理。自2015 年 3 月起兼任本公司监事长。

  Simon Lopez 先生,澳大利亚/英国国籍。澳大利亚莫纳什大学法学学士、文学学士。2003 年 8 月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产品专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投资管理有限公司亚太区首席运营官。自 2013 年 2 月起兼任本公司监事。

  公司资产管理部任客户主管。2007 年 4 月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市场策划经理,现任本公司市场部总监。自 2013 年 3 月起,兼任本公司职工监事。

  分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行会计部总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信

  用卡中心副总经理。自 2012 年 7 月 23 日起担任本公司总经理。自 2013 年 3 月

  上海浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月起兼任上海浦银安盛资产管理有限公司执行董事。

  喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国人民大学应用金融学硕士研究生学历。历任申银万国证券有限公司国际业务总部高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理;光大保德信基金管理有限公司副督察长、董事会秘书和监察稽核总监。2007 年 8 月起,担任本公司督察长。

  李宏宇先生,西南财经大学经济学博士。1997 年起曾先后就职于中国银行、道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基金研究和投资工作。2007 年 3 月起加盟本公司,历任公司产品开发部总

  汪献华先生,上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院经济管理系教师;大通证券资产管理部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中心高级副理;上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场部副总经理。

  2018 年 5 月 30 日起,担任本公司副总经理。2019 年 2 月起,兼任本公司固定

  数证券投资基金基金经理。自 2012 年 3 月起兼任本公司职工监事。陈士俊先生具有 16 年证券从业经历。陈士俊先生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。

  (一)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。

  (二)本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

  4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。五、基金管理人的内部控制制度

  内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人的发展规划,在充分考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。

  内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。

  内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基金管理人的内部控制要达到的总体目标是:

  1、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;

  2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;

  4、确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。

  控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控制基调,并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手营造一个好的控制环境。首先,从“硬控制”来看,本基金管理人遵循健全的法人治理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位设置和授权分工,操作相互独立。其次,基金管理人更注重“软控制”,基金管理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体员工道德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和各个环节。

  本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行:第一层次为公司各业务部门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理层、风险控制委员会、风险管理部的风险管理;第三层次为公司董事会层面对公司的风险管理,包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审计。

  本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明确授权控制;对重要业务部门和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。

  本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度,并建立与客户和第三方的合理交流机制。

  督察长、审计部、法律合规部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置,实现一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现内部监控活动的全方位、多层次的展开。

  1、健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

  2、有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程序,维护内部控制制度的有效执行;

  3、独立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离;

  5、成本效益原则:基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活动得以正常开展的重要保证。

  从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统实施监督。

  决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些职能部门。

  执行系统在总经理执行委员会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基金投资运作和内部管理工作。

  监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容划分,大致分为三个层次:

  3、审计部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活动及各职能部门进行内部监督和检查。

  1、员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训,签署自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度;保证良好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制

  2、管理层的控制。管理层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各项业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任;

  3、董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控制负最终责任。

  4、督察长、审计部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的检查和评价。

  程,是公司内部控制的重要组成部分。公司为执行内部控制措施以实现内部控制目标,在法律法规和行业监管规章有关规定的基础上,制定了一套公司内部控制制度。公司内部控制制度从其制定的目的和适用范围分为两个大的层次:

  1、《公司章程》——《公司章程》是具有法律约束力的纲领性文件,是规范公司的组织与行为、公司与股东之间以及股东相互之间权利和义务关系的基础,是确定公司与其他相关利益主体之间关系基本规则以及保证这些规则得到具体执行的依据;

  2)基本管理制度。基本管理制度主要根据相关法律法规,从规范公司管理和业务开展的角度出发,以业务为中心,就业务开展的目标、原则、过程、风险控制等方面作出规定,以指导各项业务的顺利开展。公司基本管理制度应经董事会的审阅与批准。;

  3)公司其他制度、部门规章和业务管理流程。公司其他制度、部门规章和业务管理流程主要在执行内部控制大纲和基本管理制度的基础上,以业务管理

  环节和部门管理为中心,对业务操作管理方法、具体流程及部门管理方法及岗位职责等作出明确和细化的规定,以规范部门内部和部门与部门之间、具体业务操作环节等工作的开展。公司其他制度、部门规章及业务管理流程应经公司管理层的审阅与批准。

  本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

  招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商,并经中国证券监督管理委员会评定为A类AA级券商。招商证券具有稳定的持续盈利能力、科学合理的风险管理架构、专业的服务能力。公司拥有多层次客户服务渠道,在北京、上海、广州、深圳等城市拥有 249 家批准设立的证券营业部和 12 家证券经纪业务管理分公司,同时在香港设有分支机构,全资拥有招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司、招商证券资产管理有限公司,参股博时基金管理公司、招商基金管理公司、广东股权交易中心股份有限公司及证通股份有限公司,构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。招商证券致力于“全面提升核心竞争力,打造中国最佳投资银行”。公司将以卓越的金融服务实现客户价值增长,推动证券行业进步,立志打造产品丰富、服务一流、能力突出、品牌卓越的国际化金融机构,成为客户信赖、社会尊重、股东满意、员工自豪的优秀金融企业。

  审计经验,以及大型IT公司的软件设计与开发经验,人员专业背景覆盖了金融、会计、经济、计算机等各领域,其中本科以上人员占比 100%,高级管理人员均拥有硕士研究生或以上学历。

  招商证券是国内首批获得证券投资基金托管业务的证券公司,可为各类公开募集资金设立的证券投资基金提供托管服务。托管部拥有独立的安全监控设施,稳定、高效的托管业务系统,完善的业务管理制度。招商证券托管部本着“诚实信用、谨慎勤勉”的原则,为基金份额持有人利益履行基金托管职责。除此之外,招商证券于 2012 年 10 月获得了证监会准许开展私募基金综合托管服务试点的正式批复,成为业内首家可从事私募托管业务的券商,经验丰富,服务优质,业绩突出。截至 2019 年一季度,招商证券共托管 31 只公募基金。二、基金托管人的内部控制制度

  (1)托管业务的经营运作遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。

  (2)建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务内部控制制度健全、执行有效。

  (3)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,使托管业务稳健运行和受托资产安全完整,实现托管业务的持续、稳定、健康发展。

  招商证券股份有限公司经营管理层面设立了风险管理委员会。作为公司内部最高风险决策机构,风险管理委员会负责审议公司风险管理政策、风险偏好、容忍度和经济资本等风险限额配置方案,拥有公司重大风险业务和创新业务项目的最终裁量权。风险管理部、法律合规部及稽核部为公司的风险管理职能部门。

  招商证券托管部制定了各项管理制度和操作规程,建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,保持托管业务健全、有效执行;安全保管基金财产,保持基金财产的独立性;实行经营场所封闭式管理,并配备录音和录像监控系统;有独立的综合托管服务系统;业务管理实行复核和检查机制,建立了严格有效的操作制约体系;托管部树立内控优先和风险管理的理念,培养部门全体员工的风险防范和保密意识。

  基金托管人根据《基金法》、《运作办法》等法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资限制等进行监督,并及时提示基金管理人违规风险。

  基金托管人发现基金管理人投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在限期内及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  浦银安盛基金管理有限公司电子直销(目前支持上海浦东发展银行借记卡、中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡、广发银行借记卡、平安银行借记卡、邮政储蓄银行借记卡、上海农商银行借记卡、上海银行借记卡、华夏银行借记卡、招商银行借记卡、中国工商银行借记卡、交通银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、民生银行借记卡)

  注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

  办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦20 楼 2005 室(邮编:830002)

  注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

  办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

  场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。尚未取得基金销售业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金份额的上市交易。

  基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行信息披露义务。

  公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统构成。信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的维护管理由公司负责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。公司业务应用系统主要包括开放式基金登记过户子系统、直销系统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系统、外服系统、营销数据中心系统等。这些系统也主要是在公司筹建之初采购专业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要进行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管理由公司负责,但与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支持。除上述情况外,公司未委托服务机构代为办理重要

  另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定募集。浦银安盛中证锐联沪港深基本面100 指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可

  币计算,本息合计募集基金份额总额为 344,633,224.79 份,已全部计入投资者账户,归投资者所有。其中基金管理人的基金从业人员认购持有的基金份额总

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》的有关规定,本

  中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

  者基金资产净值低于人民币 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  本基金基金份额拟在基金合同生效后六个月内选择适当的时点申请在深圳证券交易所上市交易,但申请上市时应当符合下述第三项规定的基金上市条件。在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊登公告。

  基金合同生效后具备下列条件,基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,向深圳证券交易所申请上市交易:

  基金上市前,基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金获准在深圳证券交易所上市的,基金管理人应在基金上市日前至少 3 个工作日发布基金《上市交易公告书》。

  本基金基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》及其他相关规定。

  本基金基金份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

  基金份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。

  八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  九、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  本基金场外申购与赎回的场所包括基金管理人的直销中心和基金管理人委托的场外销售机构,投资者可使用开放式基金账户,通过基金管理人、场外销售机构办理场外申购、赎回业务;本基金场内申购与赎回的场所为深圳证券交易所内具有基金代销业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位,投资者使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理场内申购、赎回业务。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若该交易时间为非港股通交易日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额的份额净值为基准进行计算;

  3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的开放时间结束后不得撤销;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

  5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理基金份额的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,按新规定执行。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资者交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资者在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。

  投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

  申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成立。若申购不成立或无效,基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资者已缴付的申购款项本金退还给投资者,基金管理人及基金托管人不承担该退回款项产生的利息等损失。

  投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程外,赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同约定的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

  基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以基金登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

  基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述业务办理时间进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。五、申购和赎回的数量限制

  1、投资者场外通过代销机构和电子直销渠道首次申购单笔最低金额为人民币 10 元,追加申购单笔最低金额为人民币 10 元;投资者通过直销机构(柜台方式)首次申购单笔最低金额为人民币 10,000 元,追加申购单笔最低金额为人

  6、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制,深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的,从其最新规定办理。

  7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体规定请参见相关公告。

  8、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制、投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额、单个投资人累计持有的基金份额上限等。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率,对通过直销中心申购的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

  本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

  2、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。持续持有期少于 7 日的,赎回费将全额归入基金财产,持

  3、基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。

  5、办理本基金的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所适用的费率并分别计算。

  2、上述场外申购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担;场内申购份额计算结果保留到整数位,不足一份基金份额部分的认购资金零头返回投资者。

  例:某投资者(非养老金用户)投资 10 万元申购本基金基金份额,对应的申购费率为 1.2%,若会员单位设定的申购费率为 1.20%,假设申购当日本基金基金份额净值为 1.0500 元,则可得到的申购份额为:

  即:如果投资人通过场外申购,则该投资人可获得申购份额为 94108.79份;如果投资人通过场内申购,则该投资人可获得申购份额为 94108 份,退款0.83 元。

  本基金基金份额的场外赎回和场内赎回均采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的本基金基金份额净值为基准进行计算,计算公式如下:

  应的赎回费率为 0.25%,假设赎回当日基金份额净值是 1.1260 元,则其可得到的赎回金额为:

  应赎回费率为 0.50%,假设赎回当日基金份额净值是 1.1260 元,则其可得到的赎回金额为:

  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  (一)基金份额采用分系统登记的原则。场外申购的基金份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内申购的基金份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。

  (二)登记在注册登记系统中的基金份额既可以直接申请场外赎回,也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统,在深圳证券交易所上市。

  (三)登记在证券登记结算系统中的基金份额可通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位申请场内赎回,也可以在深圳证券交易所上市交易。

  (四)投资人申购基金成功后,基金注册登记人在 T+1 日为投资人增加权益并办理注册登记手续,投资人自 T+2 日起(含该日)有权赎回该部分基金份额。

  (五)投资人赎回基金成功后,基金注册登记人在 T+1 日为投资人扣除权益并办理相应的注册登记手续。

  (六)基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始实施前在中国证监会指定媒介和基金管理人网站上予以公告。

  5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或基金管理人认定的其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施;

  8、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时;

  发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项之一且基金管理人决定暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应按规定报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大

  波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相应规则进行处理;基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。

  在本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的情形下,基金管理人有权采取如下措施:对于该单个基金份额持有人当日超过 10%的赎回申请,可以对其赎回申请延期办理;对于该单个基金份额持有人不超过前述比例的赎回申请,与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。当基金管理人认为有能力支付时,按正常赎回程序执行。当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,按单个账户赎回申请量占合并办理的赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额。

  (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。

  2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

  3、如发生暂停的时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告,并公布最近一个工作日基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  目前本基金已在本公司电子直销渠道上海浦东发展银行借记卡、中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡、平安银行借记卡、上海银行借记卡、华夏银行借记卡、招商银行借记卡、中国工商银行借记卡、交通银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、民生银行借记卡开通定期定额投资业务。

  目前本基金已在代销渠道中国银行、浦发银行、招商银行、兴业银行、民生银行、上海银行、宁波银行、上海农商银行、申万宏源、中泰证券、平安证券、中信证券(山东)、万联证券、爱建证券、东北证券、中信期货、中信证券、国泰君安证券、银河证券、海通证券、招商证券、广发证券、兴业证券、中信建投证券、安信证券、上海证券、申万宏源西部证券、中金公司、方正证券、蚂蚁基金、好买基金、长量基金、众升财富、同花顺基金、天天基金、展

  恒基金、和讯信息科技、北京恒天明泽、钱景基金、一路财富(北京)、利得基金、陆金所基金、上海汇付、大泰金石、虹点基金、盈米财富、众禄基金、富济财富、奕丰金融、上海联泰、新兰德、创金启富、中证金牛、晟视天下、新浪基金、汇成基金、肯特瑞、华夏财富、万家财富、基煜基金、有鱼基金、万得基金、苏宁基金、挖财基金、和耕传承、民商基金、蛋卷基金、百度基金开通定期定额投资业务。

  1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为。

  2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金份额场内赎回的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。

  5、本基金系统内转托管按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理;处于募集期内的基金份额不能办理系统内转托管。

  1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

  2、本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者,或者是按照相关法律法规或国家有权机关要求的划转主体。

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织或者以其他方式处分。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。被冻结部分份额仍参与收益分配与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。

  十九、如法律法规、登记机构或深圳证券交易所的有关规则发生变化,本基金的注册登记、转托管、非交易过户、冻结和解冻的有关规则将相应调整,无须召开基金份额持有人大会。

  二十、如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人可制定相应的业务规则并开展相关业务,并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  本基金采用被动式投资策略,紧密跟踪中证锐联沪港深基本面 100 指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.40%以内,年跟踪误差控制在 5%以内。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金以紧密跟踪标的指数,获取指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建指数化的投资组合。

  本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%,其中,标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券

  本基金原则上采用完全复制法,即按照中证锐联沪港深基本面 100 指数中的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

  当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。

  如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。

  本基金股票组合根据所跟踪的中证锐联沪港深基本面 100 指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。

  根据指数编制规则,当中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重重新调整时,本基金将进行相应调整。

  根据法律、法规和基金合同的规定,成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

  本基金通过严格的投资流程和量化风险管理手段,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.50%以内,年跟踪误

  差控制在 6%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

  基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要,本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券,保证基金资产流动性,提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化,结合债券定价技术,进行个券选择。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对股票市场和期货市场运行趋势的研

  判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

  本基金投资股指期货的,基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于提高基金资产的投资效率,控制基金投资组合风险水平,更好地实现本基金的投资目标。

  本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。

  (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;

  (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

  (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

  (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

  (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

  (20)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 %;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;

  (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资

  除上述第(2)、(10)、(15)、(21)项外,因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,无需经基金份额持有人大会审议。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,无需经基金份额持有人大会审议。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证

  券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行,无需经基金份额持有人大会审议。五、业绩比较基准

  本基金业绩比较基准为:中证锐联沪港深基本面 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

  沪港深基本面 100 指数以沪深交易所和香港联合交易所互联互通机制规定范围内可交易的 A 股及港股为样本,并以财务指标衡量的基本面价值来分配样本股的权重,其中基本面价值由四个财务指标来衡量:营业收入、现金流、净资产和分红。基本面指数以基本面价值来分配样本股的权重,而不是像传统市值指数中以市值(股价)为权重计算指数,从而打破了样本股价与其权重之间的关联,在一定程度上避免了传统市值指数中“高配高估股票,低配低估股

  票”的现象。基本面指数问世以来,迅速受到了众多养老基金、共同基金等机构投资者的欢迎。沪港深基本面 100 指数作为基于沪深交易所和香港联合交易所互联互通实施以来的首条基本面指数,具有深远意义和影响,也顺应了内地和香港市场投资者的需求。

  由于本基金投资标的指数为中证锐联沪港深基本面 100 指数,且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为中证锐联沪港深基本面 100 指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率

  如果中证锐联沪港深基本面 100 指数被停止编制或发布,或由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的目标指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出

  11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其 未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说 明书。

  基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值。

  (2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(国债、政策性金融债、企业债、公司债),选取第三方估值机构(中证指数有限公司,以下简称“中证指数”)提供的相应品种当日的估值净价估值。

  (4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值。

  (4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定估值。

  对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构(中央国债登记结算公司,以下简称“中央结算公司”)提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构(中央结算公司) 提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构(中央结算公司)未提供估值价格的债券等,按成本估值。

  (1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的市价(收盘价)估值;估值日没有交易的,按最近交易日的市价(收盘价)估值。

  (3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,按最近交易日的市价(收盘价)估值。

  (4)股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,按最近交易日结算价估值。

  6、本基金可以采用第三方估值机构(中证指数和中央结算公司)按照上述公允价值确定原则提供的数据估值。

  7、估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间

  8、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

  1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。

  2、基金管理人应在每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。

  本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

  上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。

  (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。

  (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

  (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

  (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;

  (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

  (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

  (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。

  3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

  基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

  1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

  送的数据错误或第三方估值机构提供的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的指数许可使用费的费率、计算方法及其他相关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。指数许可使用费自基金合同生效之日起从基金资产中计收,计算方法如下:

  指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.09%的年费率计提。指数许可使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付。计算方法如下:

  基金合同生效之日所在季度的指数许可使用费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一个季度起,指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元。指数许可使用费将按照上述指数许可协议的约定进行支付。

  除管理费、托管费和基金的指数许可使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  在法律法规规定的范围内,经与基金托管人协商一致,在履行相应程序后,基金管理人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率,此项调整需召开基金份额持有人大会审议。

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式分两种:登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上市基金收益分配政策进行调整。此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。

  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

  6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;

  7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以托管协议约定方式确认。

  1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

  3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需按《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》、《流动性风险管理规定》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时,本基金从其最新规定,无需经基金份额持有人大会审议。

  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。

  1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。

  2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。

  基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与更新基金产品资料概要。

  基金合同生效后,基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书和基金产品资料概要,并登载在指定网站上,其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点;除重大变更事项之外,基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书和基金产品资料概要。

  3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

  基金募集申请经中国证监会准予注册后,基金管理人在基金份额发售的 3日前,将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

  基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。

  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站公告半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

  基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

  形,为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。

  本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当按《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。

  5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;

  11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十;

  13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚;

  26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。

  在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。

  件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。

  基金管理人应在在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露港股通标的股票的投资情况。

  在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。

  基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

  基金管理人、基金托管人应加强对未公开披露基金信息的管控,并建立基金敏感信息知情人登记制度。基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。

  基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

  基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或者电子确认。

  为强化投资者保护,提升信息披露服务质量,基金管理人应当自中国证监会规定之日起,按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的信息。

  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可在遵循相关法律法规要求的前提下,自主提供信息披露服务,按照《信息披露办法》自主披露信息如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。

  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10 年。

  依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,以供社会公众查阅、复制。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  投资人应当认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  投资人应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本基金的招募说明书以及基金管理人网站。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益;本基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

  除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过指定的基金代销机构代理销售,基金管理人与基金代销机构都不能保证其收益或本金安全。

  证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益水平变化而产生风险,主要包括:

  1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化,导致市场价格波动而产生风险。

  3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。利率风险是债券投资所面临的主要风险。

  4、信用风险。债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。

  5、购买力风险。基金投资的收益可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降,从而使基金的实际收益下降。

  6、再投资风险。再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资时的收益率的影响。具体为当利率下降时,基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时,将获得较以前低的收益率。

  在本基金的开放日,基金管理人有义务接受投资者的申购和赎回。基金投资组合中的股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难度提高,买入成本或变现成本增加。此外,基金投资者的赎回需求可能造成基金仓位调整和资产变现困难,加剧流动性风险。基金管理人并不保证完全避免此类风险的发生但本基金将通过一系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,努力去克服流动性风险。

  投资人具体请参见基金合同“第七部分 基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”,详细了解本基金的申购以及赎回安排。

  本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型交易场所,主要投资对象为标的指数成份股、备选成份股,如出现股票停牌、股票流动性较差或其他影响指数复制的因素,使基金管理人无法依指数权重购买成份股时,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。

  基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。

  在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时,基金管理人将以保障投资者合法权益为前提,严格按照法律法规及基金合同的规定,谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用,基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则,及时有效地对风险进行监测和评估,使用前经过内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时,投资者的赎回申请、赎回款项支付等可能受到相应影响,基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的约定进行操作,全面保障投资者的合法权益。

  1、在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。

  基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权违规交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。

  此外,在基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。

  指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规的规定,或者基金投资违反法规及《基金合同》有关规定的风险。

  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。

  1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差;

  2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差;

  4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度与跟踪误差;

  5)由于基金应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差;

  6)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数的跟踪程度;

  尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

  本基金在合同生效后,基金份额在深圳证券交易所挂牌上市。由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资者在停牌期间不能买卖本基金上市交易份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足而产生流动性风险;另

  外,当基金份额持有人将份额转向场外交易后导致场内的基金份额或持有人数不满足上市条件时,本基金存在暂停上市或终止上市的可能。

  基金份额上市交易后,由于受市场供求关系的影响,基金份额的交易价格与基金份额净值可能发生偏离而出现折/溢价交易风险。

  本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。

  1)本基金将通过港股通投资于香港市场,在市场进入、可投资对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产生直接或间接的影响。

  停市,投资者将面临在停市期间无法进行港股通交易的风险;出现上交所证券交易服务公司认定的交易异常情况时,上交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险;

  情况,所取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,上交所另有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买入或卖出;

  意愿,中国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基数。

  在使用股指期货对冲市场风险的过程中,基金资产可能因为所持有股指期货合约与标的指数价格波动方向不一致而承受基差风险。因存在基差风险,在进行股指期货合约展期的过程中,基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。

  股指期货采取保证金交易制度,保证金账户实行当日无负债结算制度,对资金管理要求较高。如出现极端行情,市场持续向不利方向波动导致期货保证金不足,又未能在规定的时间内补足,按规定期货保证金账户将被强制平仓,

  基金管理人运用基金资产投资于股指期货,会尽力选择资信状况优良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商,但不能杜绝因所选择的期货公司在交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。另外,基金管理人在银行间市场进行交易,也会因为银行间交易对手违约等发生对手方风险。

  为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金不足、又未能在规定的时间内补足,或因其他原因导致中金所对该结算会员下的经纪账户强行平仓时,基金资产的资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。

  科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司,企业未来盈利、现金流、估值均存在不确定性,与传统二级市场投资存在差异,整体投资难度加大,个股市场风险加大。

  科创板个股上市前五日无涨跌停限制,第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内,个股波动幅度较其他股票加大,市场风险随之上升。

  科创板整体投资门槛较高,个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50万以上才可参与,二级市场上个人投资者参与度相对较低,机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差,基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。

  科创板试点注册制,对经营状况不佳或财务数据造假的企业实行严格的退市制度,科创板个股存在退市风险。

  科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存在高集中度状况,整体存在集中度风险。

  科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业,在企业经营及盈利模式上存在趋同,所以科创板个股相关性较高,市场表现不佳时,系统性风险将更为显著。

  国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响,国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。

  本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

  1、在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后,如果投资于这些工具,基金可能会面临一些特殊的风险;

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、基金登记机构、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

  (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主作出投资决策,自行承担投资风险;

  (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用,并主动查询交易申请的确认情况,妥善行使合法权利;

  (9)提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息,以及不时的更新和补充,并保证其线)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

  (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

  (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用;

  (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;

  (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;

  (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

  (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

  (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

  (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

  (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

  (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供必要信息的情况除外;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;

  (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;

  (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;

  (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

  (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户及其他投资所需账户,为基金办理证券交易资金清算;

  (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

  (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同

  的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;

  (4)除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

  (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

  (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,向审计、法律等外部专业顾问提供必要信息的情况除外;

  (10)对基金财务会计报告、基金定期报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

  (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

  (19)因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

  (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

  (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

  1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的无需召开基金份额持有人大会的除外:

  (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会;

  2、在不违反法律法规规定和《基金合同》约定且对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

  (2)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下变更收费方式;

  (3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

  (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化;

  (7)基金管理人、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则;

  3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

  4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含

  10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

  5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。

  1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

  (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、授权方式(包括但不限于纸质授权、电话授权、短信授权及网络授权方式等)、送达时间和地点;

  2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式及投票方式(包括但不限于以纸质表决票投票、网络投票及短信投票等)、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

  3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

  基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

  1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额

  持有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:

  (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

  (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

  2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告的其他方式进行表决。

  (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告;

  (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;

  (3)本人直接出具书面表决意见或授权他人代表出具书面表决意见的,基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接或授权他人出具书面表决意见的持有人,所持基金份额低于前款规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大

  会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人出具书面意见;

  (4)上述第(3)项中直接出具书面表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符;

  3、在不违反法律法规规定的情况下,本基金的基金份额持有人亦可采用网络、电话、短信等其他非书面方式向其授权代表进行授权。

  4、在不违反法律法规规定的情况下,本基金亦可采用网络、电话、短信等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

  议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

  基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

  在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管

  理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

  会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。

  在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。

  1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

  2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

  采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

  (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

  (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

  (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响计票的效力。

  在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。

  基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会

  基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

  (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

  基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

  1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

  2、本基金收益分配方式分两种:登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;

  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人在履行适当程序后,将对上市基金收益分配政策进行调整。此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在指定媒介公告。

  基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

  基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。

  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法,按前一日基金资产净值每日计提指数许可使用费,具体计提方法见本基金招募说明书。

  如果指数许可使用费的计算方法或费率发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行公告,此项调整无须召开基金份额持有人大会审议。

  除管理费、托管费和基金的指数许可使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  在法律法规规定的范围内,经与基金托管人协商一致,在履行相应程序后,基金管理人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率,此项调整需召开基金份额持有人大会审议。

  本基金采用被动式投资策略,紧密跟踪中证锐联沪港深基本面 100 指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.40%以内,年跟踪误差控制在 5%以内。

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  90%,其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的

  本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。

  (1)本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%;

  应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总

  (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

  (13)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;

  (14)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不

  (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  (16)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

  (18)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

  (20)本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30 %;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;

  (21)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  除上述第(2)、(10)、(15)、(21)项外,因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

  合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,无需经基金份额持有人大会审议。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制,无需经基金份额持有人大会审议。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行,无需经基金份额持有人大会审议。六、基金资产净值的计算方法和公告方式

  《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站公告半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或《基金合同》约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。

  2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

  1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  管人、基金登记机构、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

  5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中

  国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),仲裁地点为上海市,按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。仲裁费由败诉方承担。

  争议处理期间,基金管理人和基金托管人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

  《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

  (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

  (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

  1.本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其中投资于中证锐联沪港深基本面 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%;

  2.本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  8.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

  9.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  11.基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  12.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不展期;

  14.本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

  15.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的,本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  16.本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;

  17.本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;

  18.本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

  20.本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制;

  21.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;

  除上述第 2、10、15、21 项外,因证券市场波动、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但法律法规或中国证监会规定的特殊情形除外。

  基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准,但须提前公告,无需经基金份额持有人大会审议。

  (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机

  构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时将更新后的名单发送给对方。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行,无需经基金份额持有人大会审议。

  (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单和结算交易方式进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

  基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则

  根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易结算方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。

  (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通受限证券进行监督。

  基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。

  1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。

  本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

  本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题,造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。

  2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

  基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

  3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

  (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议。

  4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。

  本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理人应在两日内编制临时报告书,予以公告。

  金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

  (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式(包括但不限于电子邮件、传真等)给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

  (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

  (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

  (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核

  基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

  (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式(包括但不限于电子邮件、传真等)给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会。

  (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

  4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。

  5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管人依据中国证券登记结算

  6、对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

  1、基金募集期间募集的资金应划入本基金在中国证券登记结算有限公司开立的备付金账户。该账户由基金管理人或由接受基金管理人委托代为办理登记业务的机构开立并管理。

  2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的托管资金专门账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

  1、基金托管人以基金的名义在具有基金托管资格的商业银行开设托管资金专门账户,并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

  2、托管资金专门账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。

  1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。

  2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

  3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管理人负责。

  4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

  5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。

  《基金合同》生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

  1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和《基金合同》的规定,由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。

  基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保

  管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保管责任。

  与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。

  对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的合同传真件或复印件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得转移。

  1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

  2.基金管理人应在每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

  1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值。

  2)在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(国债、政策性金融债、企业债、公司债),选取第三方估值机构(中证指数有限公司,以下简称“中证指数”)提供的相应品种当日的估值净价估值。

  4)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

  1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;估值日无交易的,以最近交易日的市价(收盘价)估值。

  4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定估值。

  对全国银行间市场上不含权的固定收益品种,按照第三方估值机构(中央国债登记结算公司,以下简称“中央结算公司”)提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种,按照第三方估值机构(中央结算公司)提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含投资人回售权的固定收益品种,回售登记截止日(含当日)后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构

  1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的市价(收盘价)估值;估值日没有交易的,按最近交易日的市价(收盘价)估值。

  3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,按最近交易日的市价(收盘价)估值。

  4)股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,按最近交易日结算价估值。

  (6)本基金可以采用第三方估值机构(中证指数和中央结算公司)按照上述公允价值确定原则提供的数据估值。

  (7)估值计算中涉及港币对人民币汇率的,将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基准:当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币与港币的中间价。

  (8)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

  根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见

  的,基金管理人向基金托管人出具加盖公章的书面说明后,按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。

  基金管理人、基金托管人按估值方法的第(8)项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。

  额净值错误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告;如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,基金管理人与基金托管人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原则。当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

  2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿:

  (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失,基金托管人不承担责任。

  (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。

  计算和核对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损

  (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔付。

  送的数据错误或第三方估值机构提供的数据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。

  5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。

  格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停基金估值;

  地设置、记录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。

  基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。

  基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

  基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。

  (八)基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。

  基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保

  管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于20 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

  在基金托管人要求或编制中期报告和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

  因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会(上海国际仲裁中心),仲裁地点为上海市,按照上海国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

  争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

  本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

  1.基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

  2.基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、基金登记机构、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

  5.基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。

  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计、并由律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

  基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加、修改这些服务项目。主要的服务项目如下:一、资料寄送

  本基金管理人将按照份额持有人的定制情况,提供电子邮件或短信方式对账单。客户可通过浦银安盛基金客户服务热线或者网站进行对账单服务定制或更改。

  电子邮件对账单经互联网传送,可能因邮件服务器解析等问题无法正常显示原发送内容,也无法完全保证其安全性与及时性。因此浦银安盛基金管理公司不对电子邮件或短信息电子化账单的送达做出承诺和保证,也不对因互联网或通讯等原因造成的信息不完整、泄露等而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。

  其他相关的信息资料指不定期寄送的基金资讯材料,如基金新产品或新服务的相关材料、基金经理报告等。

  本基金收益分配时,基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金,登记机构将其所获红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额,不收取手续费。基金份额持有人可以随时选择更改基金分红方式。

  基金份额持有人可以通过本公司网站和客户服务热线人工应答预留手机号码,我们将为基金持有人提供每周净值、基金月度对账单,持有人可自行定制以上服务或致电客服热线、电子邮件服务

  基金份额持有人可以通过本公司网站按需要定制各类电子邮件服务,如基金份额周净值、电子月度对账单。

  基金份额持有人可以通过公司官网()、微信公众号(浦银安盛微理财)及 APP 客户端(浦银安盛基金)办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易明细查询和账户资料查询等各类业务。

  服务,客户可通过电话收听基金份额净值,自助查询基金账户余额信息、交易确认情况等。同时,呼叫中心在工作时间提供人工应答服务。

  浦银安盛网站为基金份额持有人提供查询服务和资讯服务。基金份额持有人在我公司网站“登录”后,即可 7*24 小时查询个人账户资料,包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等;此外,还可修改部分个人账户资料,查询热点问题及其解答,查阅投资刊物等。

  基金份额持有人可以通过基金管理人提供的客服热线自动语音留言、客服热线人工坐席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话对该代销机构提供的服务进行投诉。

  本招募说明书可印制成册,存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场所和营业场所,供投资者查阅;投资者也可按工本费购买本招募说明书印制件或复印件。但应以基金招募说明书正本为准。

  (一)中国证监会关于准予浦银安盛中证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)注册的批复

  温馨提示:基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准,请您投资前认真了解、阅读产品信息,对自身投资决策承担责任。对天天基金平台展示的相关公告如有疑问,请及时联系官方客服95021。市场有风险,投资需谨慎。

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  简介描述:基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证...
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